Bien qu’Estepona se trouve à l’extrémité ouest de la Costa del Sol, toutes les principales localités du littoral sont aisément accessibles en voiture comme en bus. La N-340 et l’autoroute A-7 relient Estepona au reste de la région — l’aéroport de Málaga est à un peu plus d’une heure, et Marbella et Puerto Banús à une vingtaine de minutes.
L’aéroport de Gibraltar constitue une alternative utile pour les voyageurs venant du Royaume-Uni, avec des vols quotidiens vers Londres, Liverpool et Manchester. Des lignes de bus régulières offrent un service confortable et fiable depuis et vers Estepona.